Python財務計算

開課日期:2021-09-25 課程費用:5000
上課時間:假日 / 下午 學習時程:30
上課地點: 106台北市羅斯福路四段一號國立台灣大學資訊工程學...看完整 map
適用對象:
適合欲從事金融量化研究者,無Python程式經驗者可*

* 本課程為應用課程,非純程式語言課...看完整
收藏課程
課程特色
本課程結合資訊、金融與數學的跨領域課程,可作為成為 P quant 和 Q quant 的入門課程,深入淺出介紹數學模型背後的金融意義,並提供學員Python範例程式以期降低進入門檻,希望學員可以透過本課程建立量化研究的基礎,在未來持續發展適合自己的分析工具。本課程適合金融從業人員,進行計算金融、計量經濟、風險管理、量化交易等研究;我們也歡迎對於資訊、統計與金融有興趣的學生與社會人士。本課程亦涵蓋部分CFA與FRM考試內容 [0, 1] ,如量化分析、資產評價、衍生性金融商品 (期貨與選擇權) 等 [2]。




[0] 台灣財務金融研究協會,CFA證照考試說明
[1] 台灣財務金融研究協會, FRM證照考試說明
[2] FRM Study Guide (annotated), 2020
詳細內容
0. Python程式基礎
1. 量化研究初探
-- 資料擷取與預處理
-- 資料視覺化
-- 技術分析
-- 回測
2. 常用的數學套件與其理論
-- 線性代數
-- 科學計算:內插、最佳化
-- 機率與統計:回歸模型
3. 現代投資理論
-- 馬可維茲平均數-變異數分析與效率前緣
-- 資本定價理論
-- 多因子模型
4. 金融時間序列分析
-- 自我相關係數與平穩時間序列
-- 自回歸移動平均模型
-- 葛蘭傑因果檢定
-- 結構性改變
5. 選擇權定價理論
-- 期貨與選擇權
-- 無套利原則
-- 溫拿過程 (布朗運動)
-- 布萊克-休斯公式
-- 隱含波動率與VIX指數
6. 風險管理
-- 風險值
-- 希臘字母避險
7. 機器學習導論
##########################################################
0. Python programming
1. Debut of quantitative research
-- Data acquisition and preprocessing
-- Data visualization
-- Strategy development by technical analysis
-- Backtesting
2. Selected math tools
-- Linear algebra
-- Scientific methods: interpolation and optimization
-- Probability models
-- Statistical inference
-- Linear regression
3. Modern portfolio theory
-- Markowitz's mean-variance analysis and efficient frontier
師資介紹
  • 國立臺灣大學資訊工程學 博士候選人

  • 交通大學電信工程研究所 碩士

  • 中央大學電機工程學系 學士

(一) 服務經驗

  • 國立臺灣大學 腦與心智科學研究所 兼任研究助理 (2014.8--present)
  • 中國信託商業銀行 全球金融商品交易處 期貨自營部 實習研究員 (2014.1--present)
  • 國立臺灣大學 資訊工程學系 資訊系統訓練班 講師 (2014.1--present)
  • 國立臺灣大學 資訊工程學系 課程助教:計算理論、離散數學、財務演算法 (2012.9--present)

(二) 研究興趣

  • Financial computing
  • Analysis and design of algorithms
  • Quantitative finance, econometrics, and algorithmic trading
  • Statistics and machine learning
  • Computing theory and programming language design

(三) 程式語言

  • MATLAB, Java, C, C++, Python, C#

(四) 教學特色

  • 中文授課,課程教材以英文為主。適合規劃出國求學或對科學/技術理論有興趣的學員。
  • 授課時數:於本訓練班教學時數累計至2021年6月30日為6,880小時。
報名方式
如您對本課程有興趣,或需相關諮詢,請於下方留下您的聯絡資訊,我們將派專人與您聯繫,為您安排上課事宜,或回覆問題,感謝您!
備註
注意事項

結業狀況:請上官網”結業名單”查閱是否合格及證書製作進度。
轉班或退費期限:開課日後三週內。
繳交作業期限:結束日後一週內,通過課程標準才會製作證書。
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